投資者關注凈值曲線相對平穩的投資方向 捕捉到中國新經濟機會
發布日期： 2022-09-30 09:28:20 來源： 金融投資報
經歷過2022年的市場情緒化起伏，不少投資者開始關注凈值曲線相對平穩的投資方向——量化指數增強。近期，中歐基金推出“1024量化投資日”直播系列，逐一解析中證500、滬深300等一攬子指數，從“基本面量化”的角度，為大家帶來全景式的指數投資解讀。
9月16日舉行的首場直播就從中證500指數入手，揭秘“基本面量化”如何捕捉中證500中的新經濟機會。作為一個中盤藍籌、中盤成長的指數代表，中證500覆蓋的行業范圍廣，包括醫藥、電子、國防軍工、計算機、電力設備等成長板塊，也覆蓋了消費、金融等傳統板塊。中歐是如何用“基本面量化”來做指數增強的呢?中歐基金量化投資總監曲徑表示，基本面量化，區別于高頻交易套利，是結合了量化工具與基本面的邏輯，進行建模和投資的方式。中歐主要做的是分行業建模。首先通過深耕基本面，抽象提取出行業邏輯，代入模型中;然后模型可以自動從網站、數據庫等各渠道收集數據，處理后輸出交易信號，判斷行業景氣度，預測個股漲跌的概率;最后進行一攬子投資。曲徑表示，整體而言，周期行業、大部分與消費相關的傳統行業、大金融板塊等都是量化比較擅長預測的。從數據維度來看，歷史數據更長、大數據更為豐富的板塊，基本面量化會更擅長。
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