股指期貨再現(xiàn)烏龍指。11月8日早上，中證1000期指合約IM2211以跌停10%開盤，隨后出現(xiàn)快速拉升，跌幅大幅收窄。截至8日收盤，IM2211僅微跌0.14%。
中金所8日盤后回應(yīng)稱，8日9時29分，中證1000股指期貨IM2211合約開盤價格出現(xiàn)異常。經(jīng)核查，為某客戶對其使用的交易軟件不熟悉所致，開盤后IM2211合約交易價格即恢復(fù)正常。
值得一提的是，IM2211最后交割日為11月18日，為當前中證1000期指的主力合約。一般來說，越臨近交割日，期指價格會越接近現(xiàn)貨價格，對比該合約與中證1000指數(shù)價看，已基本保持一致水平，基差非常小。
不過，在IM2211合約觸及跌停板時，中證1000指數(shù)其他三個合約IM2212、IM2303和IM2306均運行正常。
對此，深圳一家期貨公司人士對記者表示，“中證1000期指上市時間短，流動性相對弱。該合約瞬間跌停應(yīng)該是報單出現(xiàn)失誤所致，由于集合競價階段不能撤單，從而導(dǎo)致跌停成交。”
深圳一家私募高管則分析稱，“由于期指臨近交割，不排除部分倉位較大的投資者為了降低交割和交割前交易的風(fēng)險，選擇掛低價單，使得盡快成交。不過，以跌停價成交大概率是操作失誤。”
由于股指期貨杠桿效應(yīng)明顯，以目前IM2211保證金比例15%測算，杠桿倍數(shù)近于7倍，因此部分機構(gòu)借助期指來進行套期保值。
最近幾年，股指期貨頻現(xiàn)烏龍指事件。2020年2月，中證500期指IC2006也曾出現(xiàn)烏龍指。當年2月10日9時50分，股指期貨IC2006 149筆空單直接以當日漲停價5639.6點成交。粗略估計，這筆交易或直接導(dǎo)致某機構(gòu)接近1500萬元的虧損。
華泰期貨認為“烏龍指”出現(xiàn)原因大致可以分為以下幾類：一是開盤集合競價階段某方掛單數(shù)較大，缺乏足夠?qū)κ址?二是正常行情的盤中某方掛單數(shù)較大，對手方訂單簿缺乏深度;三是某一合約出現(xiàn)“烏龍指”，從而帶動其他同時上市合約價格同樣出現(xiàn)“烏龍指”;四是極端行情下，某方掛單錯估市場承接力。
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